Screener: Opções.
Devido às atualizações, as seguintes telas salvas foram afetadas:
Telas de opções predefinidas.
O ranking das STARS está sujeito a alterações a qualquer momento. O sistema STARS Ranking é definido da seguinte forma:
O retorno total deverá superar o retorno total de um benchmark relevante, por uma ampla margem nos próximos 12 meses, com as ações subindo no preço em uma base absoluta.
O retorno total deverá superar o retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses, com as ações subindo no preço em uma base absoluta.
Espera-se que o retorno total se aproxime ao retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses, com as ações geralmente aumentando no preço em uma base absoluta.
Espera-se que o retorno total seja inferior ao retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses e o preço da ação não antecipado para mostrar novamente.
Espera-se que o retorno total seja inferior ao retorno total de um benchmark relevante por uma ampla margem nos próximos 12 meses, com as ações caindo no preço em uma base absoluta.
Opções de troca de filtros
Backtest Option Strategies, verifique o desempenho histórico, valide suas idéias de negociação de opções usando o simulador de opções / software / ferramenta como um serviço.
Login Registrar Contacte-nos Ajuda Bem-vindo, convidado!
Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread.
Gerencie estratégias de risco e backtest: Long Call, Long Put, Short Put.
Saiba como escolher as greves de opções ao testar novamente e ao otimizar a seleção de opções.
Analise o desempenho da estratégia de opções e valide idéias comerciais usando dados históricos.
Filtra estratégias por volatilidade, gregos, distância ao ponto de equilíbrio, desempenho técnico e muito mais.
O Oscreener permite estratégias de opções de backtest com métricas de desempenho histórico para análise e otimização de estratégias.
O comércio de opções foi tão simples:
a) Selecione os parâmetros de seleção no menu à esquerda.
b) Especifique stop loss (%) no menu do testador traseiro.
c) Teste sua estratégia e ajuste vários outros parâmetros.
Escolhendo o preço de ataque certo quando as opções de negociação podem determinar as chances de sucesso versus falha em longo prazo:
- A opção BAIXA no dinheiro abre e gt; levam a BAIXO lucro vs perda e gt; mas alta probabilidade de comércio bem sucedido.
O Oscreener trabalha com grupos predefinidos e todas as ações possíveis (ETFs e índices)
gregos, volatilidade implícita e até análises técnicas de estoque relacionadas.
Estratégia de opção Backtest Bear Call Spread (tendência Neutral to Bearish)
Estratégia de opção Backtest Bull Call Spread (tendência Neutral to Bullish)
Estratégia de opção Backtest Bear Put Spread (tendência Neutral to Bearish)
Estratégia de opção Backtest Long Put (tendência bearish)
Estratégia de opção Backtest Long Call (tendência de alta)
Backtest Short Put opção estratégia (Neutral para Tendência Bullish)
uma. Especifique o patrimônio líquido individual ou crie portfólio de ações ou exiba todo o mercado de opções e reflita sua estratégia de opções.
b. Retorno de estratégia de opção (em%) também conhecido como 'retorno de risco'.
c. Orçamento por estratégia ou "risco máximo" (em dólares norte-americanos)
e. Volatilidade da frente (volatilidade implícita)
f. Gregos - Delta, Gamma, Theta, Vega.
g Volume de negociação - Número mínimo de contratos negociados em uma única etapa da estratégia de opções selecionadas.
h. Distância ao ponto de equilíbrio em% em cada estratégia de opção.
Eu. Equity Daily, Weekly, Monthly, Quarterly Performance Técnica em%
j. Equity Technical 5,20,50,100 Day Moving Average acima / abaixo em%.
Gráficos individuais de equidade para visualizar o lucro, o risco e a distância do limite para a expiração de cada estratégia de opção.
Por exemplo, o March Bull Put Spread no SHW no início de dezembro dá lucro de 15% no investimento quando o preço da ação continua a tendência e aumenta ou muda a tendência e permanece neutro. A estratégia ainda pode ser lucrativa, mesmo que o estoque da SHW cai 9%. (A visualização do risco é exibida no gráfico de amostra)
4) Os pontos de entrada e saída de estratégia histórica são claramente exibidos em um formato de várias colunas. Preço de entrada e saída de capital, lucro objetivo / lucro real em% e $, distância ao ponto de equilíbrio, preço de oferta / oferta, gregos, volatilidade e muito mais.
O Oscreener melhora a visibilidade nos negócios e permite que os comerciantes gerenciem o risco de forma mais eficaz.
Opções de troca de filtros
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O Options Screener (Oscreener) é uma solução para comerciantes de opções de ações que procuram exibir o mercado para as melhores estratégias e idéias de backtest antes de arriscar qualquer capital.
1. Screener (parcialmente disponível gratuitamente)
O Screener permite aos usuários exibir através de Bull Put Spreads, Long Calls, Covered Calls e outras estratégias usando parâmetros técnicos, como movimentação média, movimentos diários / semanais / mensais, distância ao ponto de equilíbrio, volatilidade, volume e delta, gama, theta e vega de essas estratégias.
Back-tester permite que os usuários backtest e otimizar estratégias de opções usando dados históricos. O Backtester também ajuda os usuários a analisar o desempenho da estratégia das opções e a validar as idéias de negociação.
O Notificador exibe automaticamente todo o mercado de opções todos os dias e permite que os usuários criem cada estratégia individual em vez de pernas de estratégia separadas.
O Notificador também permite aos usuários salvar "telas" e permitir notificações de e-mail para uma negociação consistente.
O Bull Put Spread pode ser aplicado mensalmente quando um comerciante está moderadamente seguro de um próximo aumento no ativo subjacente e quer alguma proteção e lucro, caso o ativo subjacente permaneça estagnado.
Bear Call Spread pode ser aplicado mensalmente quando um comerciante está moderadamente confiante de uma queda iminente no ativo subjacente e quer alguma proteção e lucro, se o bem subjacente permanecer estagnado.
Entre no mercado e monitore suas posições estratégicas e configure alertas dentro de sua plataforma de negociação de opções quando sair da estratégia.
Nota: O lembrete Oscreener apenas irá lembrá-lo das estratégias encontradas na noite anterior a cada período de negociação que você selecionou originalmente no lembrete de discussão.
Para as expansões verticais, é a diferença entre dois deltas de cada estratégia. Delta é considerado a sensibilidade às mudanças nos preços das ações. Delta diff é normalmente positivo em um Bull Put Spread e negativo em um Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas é um valor de delta de opções 1 menos padrão.
Para Long Calls and Puts é a diferença entre dois deltas de cada estratégia em um único contrato.
Gamma refere-se à sensibilidade do Delta em relação às mudanças no preço das ações.
Para as expansões verticais, é uma diferença entre dois gammas de cada estratégia. A Gamma é negativa quando a posição é rentável e positiva quando a posição não é rentável nas estratégias Bull Put Spread e Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas, Long Calls, Long Ponciona o valor da gama - é a sensibilidade do Delta em relação às mudanças no preço das ações de um único contrato.
Theta refere-se à sensibilidade ao tempo de decaimento.
Para as expansões verticais, é a diferença entre duas thetas de cada estratégia. Theta é considerado sensível à degradação do tempo. Theta é positivo quando a posição é rentável e negativa quando a posição não é rentável nas estratégias Bull Put Spread e Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas, Chamadas Longas, Longo, o valor theta é um parâmetro de sensibilidade para decadência de tempo em um único contrato.
A Vega é um paramerro de sensibilidade das mudanças na volatilidade dos preços das ações.
Para as expansões verticais é a diferença entre duas vegas de cada estratégia. A Vega é negativa quando a posição é lucrativa e positiva quando a posição não é rentável nas estratégias Bull Put Spread e Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas, Long Calls, Long Puts vega é uma volatilidade do preço das ações de um único contrato.
1. Eu estou olhando para backtest minha estratégia onde eu gostaria de comprar GOOG AtTheMoney Call opções 25days antes do vencimento todos os meses. É possível ver um desempenho histórico dessa estratégia com osrecedor?
Sim, fazendo o seguinte:
- Na página inicial, clique em & ldquo; Screener & rdquo;
- Selecione o ticker: (GOOG)
- Selecione o tipo de estratégia: Long Call.
- Especificar um orçamento por estratégia (por exemplo: $ 10000)
- Defina a data de validade (+/- 25 dias antes do vencimento)
- Mude de & ldquo; Basic Filter & rdquo; para & ldquo; Advanced & rdquo; screener no contador de estratégia.
- Sob a seção dos gregos & gt; especifique o Delta: 0,4 a 0,6 para ver as opções de chamadas At-The-Money.
- Hit Backtester no menu superior e aguarde. (Demora algum tempo para processar dados históricos).
- nos parâmetros do backtester, selecione o número máximo de estratégias por período de negociação como 1.
- deslize para baixo e reveja o desempenho da estratégia e os parâmetros de screver e backtester do tweak para otimizar o desempenho e analisar os resultados.
2. Gostaria de testar o patrimônio ou portfólio selecionável específico ou todo o mercado. É possível com oscreador?
Sim, na página inicial, clique em & ldquo; Screener & rdquo;
- Mude de & ldquo; Basic Filter & rdquo; para & ldquo; Advanced & rdquo; screener no contador de estratégia.
- Selecione & ldquo; Opções de tela & rdquo; e especifique & ldquo; Todas as ações opcionais & rdquo; ou & ldquo; especificar tickers & rdquo;
- Você também pode criar um portfólio: Página principal & gt; & ldquo; Minha conta & rdquo; (no canto superior direito)
- Clique no portfólio & gt; Adicione um registro & gt; digite o nome e tickers com espaços e salve.
- Agora volte para Screener & gt; & rdquo; Advanced & rdquo; & gt; & ldquo; seção de estratégias de opções de tela & rdquo; & gt; selecione seu portfólio:
3. Gostaria de salvar minhas telas de estratégia e ser notificado por e-mail quando as estratégias de correspondência estiverem disponíveis no mercado. Isso é possível?
Sim, você pode salvar seu & lsquo; screens & rsquo; usando o Notificador e habilitando a notificação por e-mail. Este recurso está atualmente disponível para Assinantes Premium.
4. Gostaria de testar minha estratégia onde eu entre no mercado periodicamente a cada 29 dias antes da data de validade mensal. Isso é possível?
Sim, você pode testar as estratégias de opções com até 90 dias antes da expiração.
5. Como faço para exibir as estratégias por In-The-Money (ITM) ou Out-The-Money (OTM) ou At-The-Money (ATM)?
Use gregos para filtrar estratégias por ITM, ATM ou OTM.
- Selecione Advanced screener.
- Selecione & ldquo; Greeks & rdquo; Visualize e filtre a estratégia pelo delta.
+/- O ATM Bull Put Spread pode ser encontrado ordenando os resultados pelo delta mais alto.
+/- ATM Long Put pode ser selecionado especificando Delta de -0.6 para -0.4.
+/- ATM Long Call pode ser selecionado especificando Delta de 0,4 a 0,6.
+/- ATM Short Put pode ser selecionado especificando Delta de 0,4 a 0,6.
6. Que tipo de dados é usado por Oscreener?
Dados de opções de fim de dia. O Oscreener foi desenvolvido para os comerciantes de opções que estão procurando testar e testar estratégias de opções de 1 a 12 semanas de duração. As estratégias de 1 a 12 semanas são geralmente as mais líquidas. (e o mais popular).
7. Gostaria de testar a estratégia de opções Iron Condor. É possível com Oscreener?
No momento, Backtesting Iron Condor como uma única estratégia não é possível. No entanto, você pode acompanhar cada perna (por exemplo: Bull Put Spread e Bear Call Spread) e combinar resultados. Isso deve dar-lhe mais flexibilidade com ajustes de cada perna de Iron Condor e comparação de resultados.
8. Não tenho entendimento suficiente sobre as opções. Existe um vídeo de demonstração onde eu posso ver como o backtester pode ser usado?
Opções de maior volatilidade implícita.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Barchart Inc. © 2018.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Esta página mostra opções de capital que têm a maior volatilidade implícita. A volatilidade implícita é um valor teórico que mede a volatilidade esperada do estoque subjacente durante o período da opção. É um fator importante a considerar ao entender como uma opção tem preço, pois pode ajudar os comerciantes a determinar se uma opção é razoavelmente avaliada, subvalorizada ou sobrevalorizada. De um modo geral, os comerciantes procuram comprar uma opção quando a volatilidade implícita é baixa e procurar vender uma opção (ou considerar uma estratégia de spread) quando a volatilidade implícita é alta.
A volatilidade implícita é determinada matematicamente usando os preços das opções atuais e o modelo de precificação da opção Black-Scholes. O número resultante ajuda os comerciantes a determinar se o prémio de uma opção é "justo" ou não. É também uma medida das previsões dos investidores sobre a volatilidade futura do estoque subjacente. A volatilidade implícita aumenta quando a demanda por uma opção aumenta e quando as expectativas do mercado para o estoque subjacente são positivas. Você verá prémios de opções de preço mais alto em opções com alta volatilidade. Por outro lado, a volatilidade implícita diminui com uma menor demanda e quando o estoque subjacente tem uma perspectiva negativa. Você verá prémios de opção de preço mais alto em opções com alta volatilidade e prémios mais baratos com baixa volatilidade.
Também deve notar-se que os anúncios de ganhos e comunicados de imprensa podem ter impacto na volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma forte queda na volatilidade implícita depois.
A página é ordenada inicialmente na sequência de volatilidade implícita descendente. Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas.
Para ser incluído, uma opção precisa ter um volume superior a 500 e um interesse aberto superior a 100.
A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.
As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.
Tabela de dados Expandir.
Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.
Rolagem horizontal em mesas largas.
Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.
O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.
Opções de troca de filtros
Backtest Option Strategies, verifique o desempenho histórico, valide suas idéias de negociação de opções usando o simulador de opções / software / ferramenta como um serviço.
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Simula Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread.
Analise o desempenho da estratégia de opções e valide idéias comerciais usando dados históricos.
Saiba como escolher as greves de opções testando e otimizando cada seleção de opções.
Gerenciar riscos e simular estratégias principais: Long Call, Long Put, Short Put.
Estratégias de tela por volatilidade, gregos, distância ao ponto de equilíbrio, desempenho técnico e muito mais.
Se você está buscando melhorar o investimento a longo prazo ou os resultados das negociações a curto prazo, as estratégias voltadas para ambos precisam ser testadas para minimizar os riscos e otimizar o desempenho. O Oscreener permite que você simule estratégias de opções com métricas de desempenho histórico para análise e otimização de estratégias.
Opções Simulação feita tão simples:
a) Selecione os parâmetros de seleção no menu à esquerda.
b) Especifique stop loss (%) no menu do testador traseiro.
c) Teste sua estratégia e ajuste vários outros parâmetros.
Escolhendo o preço de ataque certo quando as opções de negociação podem determinar as chances de sucesso versus falha a longo prazo:
- A opção BAIXA no dinheiro abre e gt; levam a BAIXO lucro vs perda e gt; mas alta probabilidade de comércio bem sucedido.
uma. Especifique o patrimônio líquido individual ou crie portfólio de ações ou exiba todo o mercado de opções e simule sua estratégia de opções.
b. Retorno de estratégia de opção (em%) também conhecido como 'retorno de risco'.
c. Orçamento por estratégia ou "risco máximo" (em dólares norte-americanos).
e. Volatilidade da frente (volatilidade implícita).
f. Gregos - Delta, Gamma, Theta, Vega.
g Volume de negociação - Número mínimo de contratos negociados em uma única etapa da estratégia de opções selecionadas.
h. Distância ao ponto de equilíbrio em% em cada estratégia de opção.
Eu. Equity Daily, Weekly, Monthly, Quarterly Performance Técnica em%.
j. Equity Technical 5,20,50,100 Day Moving Average acima / abaixo em%.
Gráficos individuais de equidade para visualizar o lucro, o risco e a distância do limite para a expiração de cada estratégia de opções.
Por exemplo, o March Bull Put Spread no SHW no início de dezembro dá lucro de 15% no investimento quando o preço da ação continua a tendência e aumenta ou muda a tendência e permanece neutro. A estratégia ainda pode ser lucrativa, mesmo que o estoque da SHW cai 9%. (A visualização do risco é exibida no gráfico de amostra)
4) Os pontos de entrada e saída de estratégia histórica são claramente exibidos em um formato de várias colunas. Preço de entrada e saída de capital, lucro objetivo / lucro real em% e $, distância ao ponto de equilíbrio, preço de oferta / oferta, gregos, volatilidade e muito mais.
Oscreener melhora a visibilidade nos negócios e permite que os comerciantes simulem estratégias de opções e gerenciem o risco de forma mais eficaz.
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O Options Screener (Oscreener) é uma solução para comerciantes de opções de ações que procuram exibir o mercado para as melhores estratégias e idéias de backtest antes de arriscar qualquer capital.
1. Screener (parcialmente disponível gratuitamente)
O Screener permite aos usuários exibir através de Bull Put Spreads, Long Calls, Covered Calls e outras estratégias usando parâmetros técnicos, como movimentação média, movimentos diários / semanais / mensais, distância ao ponto de equilíbrio, volatilidade, volume e delta, gama, theta e vega de essas estratégias.
Back-tester permite que os usuários backtest e otimizar estratégias de opções usando dados históricos. O Backtester também ajuda os usuários a analisar o desempenho da estratégia das opções e a validar as idéias de negociação.
O Notificador exibe automaticamente todo o mercado de opções todos os dias e permite que os usuários criem cada estratégia individual em vez de pernas de estratégia separadas.
O Notificador também permite aos usuários salvar "telas" e permitir notificações de e-mail para uma negociação consistente.
O Bull Put Spread pode ser aplicado mensalmente quando um comerciante está moderadamente seguro de um próximo aumento no ativo subjacente e quer alguma proteção e lucro, caso o ativo subjacente permaneça estagnado.
Bear Call Spread pode ser aplicado mensalmente quando um comerciante está moderadamente confiante de uma queda iminente no ativo subjacente e quer alguma proteção e lucro, se o bem subjacente permanecer estagnado.
Entre no mercado e monitore suas posições estratégicas e configure alertas dentro de sua plataforma de negociação de opções quando sair da estratégia.
Nota: O lembrete Oscreener apenas irá lembrá-lo das estratégias encontradas na noite anterior a cada período de negociação que você selecionou originalmente no lembrete de discussão.
Para as expansões verticais, é a diferença entre dois deltas de cada estratégia. Delta é considerado a sensibilidade às mudanças nos preços das ações. Delta diff é normalmente positivo em um Bull Put Spread e negativo em um Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas é um valor de delta de opções 1 menos padrão.
Para Long Calls and Puts é a diferença entre dois deltas de cada estratégia em um único contrato.
Gamma refere-se à sensibilidade do Delta em relação às mudanças no preço das ações.
Para as expansões verticais, é uma diferença entre dois gammas de cada estratégia. A Gamma é negativa quando a posição é rentável e positiva quando a posição não é rentável nas estratégias Bull Put Spread e Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas, Long Calls, Long Ponciona o valor da gama - é a sensibilidade do Delta em relação às mudanças no preço das ações de um único contrato.
Theta refere-se à sensibilidade ao tempo de decaimento.
Para as expansões verticais, é a diferença entre duas thetas de cada estratégia. Theta é considerado sensível à degradação do tempo. Theta é positivo quando a posição é rentável e negativa quando a posição não é rentável nas estratégias Bull Put Spread e Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas, Chamadas Longas, Longo, o valor theta é um parâmetro de sensibilidade para decadência de tempo em um único contrato.
A Vega é um paramerro de sensibilidade das mudanças na volatilidade dos preços das ações.
Para as expansões verticais é a diferença entre duas vegas de cada estratégia. A Vega é negativa quando a posição é lucrativa e positiva quando a posição não é rentável nas estratégias Bull Put Spread e Bear Call Spread.
Para Chamadas Cobertas, Long Calls, Long Puts vega é uma volatilidade do preço das ações de um único contrato.
1. Eu estou olhando para backtest minha estratégia onde eu gostaria de comprar GOOG AtTheMoney Call opções 25days antes do vencimento todos os meses. É possível ver um desempenho histórico dessa estratégia com osrecedor?
Sim, fazendo o seguinte:
- Na página inicial, clique em & ldquo; Screener & rdquo;
- Selecione o ticker: (GOOG)
- Selecione o tipo de estratégia: Long Call.
- Especificar um orçamento por estratégia (por exemplo: $ 10000)
- Defina a data de validade (+/- 25 dias antes do vencimento)
- Mude de & ldquo; Basic Filter & rdquo; para & ldquo; Advanced & rdquo; screener no contador de estratégia.
- Sob a seção dos gregos & gt; especifique o Delta: 0,4 a 0,6 para ver as opções de chamadas At-The-Money.
- Hit Backtester no menu superior e aguarde. (Demora algum tempo para processar dados históricos).
- nos parâmetros do backtester, selecione o número máximo de estratégias por período de negociação como 1.
- deslize para baixo e reveja o desempenho da estratégia e os parâmetros de screver e backtester do tweak para otimizar o desempenho e analisar os resultados.
2. Gostaria de testar o patrimônio ou portfólio selecionável específico ou todo o mercado. É possível com oscreador?
Sim, na página inicial, clique em & ldquo; Screener & rdquo;
- Mude de & ldquo; Basic Filter & rdquo; para & ldquo; Advanced & rdquo; screener no contador de estratégia.
- Selecione & ldquo; Opções de tela & rdquo; e especifique & ldquo; Todas as ações opcionais & rdquo; ou & ldquo; especificar tickers & rdquo;
- Você também pode criar um portfólio: Página principal & gt; & ldquo; Minha conta & rdquo; (no canto superior direito)
- Clique no portfólio & gt; Adicione um registro & gt; digite o nome e tickers com espaços e salve.
- Agora volte para Screener & gt; & rdquo; Advanced & rdquo; & gt; & ldquo; seção de estratégias de opções de tela & rdquo; & gt; selecione seu portfólio:
3. Gostaria de salvar minhas telas de estratégia e ser notificado por e-mail quando as estratégias de correspondência estiverem disponíveis no mercado. Isso é possível?
Sim, você pode salvar seu & lsquo; screens & rsquo; usando o Notificador e habilitando a notificação por e-mail. Este recurso está atualmente disponível para Assinantes Premium.
4. Gostaria de testar minha estratégia onde eu entre no mercado periodicamente a cada 29 dias antes da data de validade mensal. Isso é possível?
Sim, você pode testar as estratégias de opções com até 90 dias antes da expiração.
5. Como faço para exibir as estratégias por In-The-Money (ITM) ou Out-The-Money (OTM) ou At-The-Money (ATM)?
Use gregos para filtrar estratégias por ITM, ATM ou OTM.
- Selecione Advanced screener.
- Selecione & ldquo; Greeks & rdquo; Visualize e filtre a estratégia pelo delta.
+/- O ATM Bull Put Spread pode ser encontrado ordenando os resultados pelo delta mais alto.
+/- ATM Long Put pode ser selecionado especificando Delta de -0.6 para -0.4.
+/- ATM Long Call pode ser selecionado especificando Delta de 0,4 a 0,6.
+/- ATM Short Put pode ser selecionado especificando Delta de 0,4 a 0,6.
6. Que tipo de dados é usado por Oscreener?
Dados de opções de fim de dia. O Oscreener foi desenvolvido para os comerciantes de opções que estão procurando testar e testar estratégias de opções de 1 a 12 semanas de duração. As estratégias de 1 a 12 semanas são geralmente as mais líquidas. (e o mais popular).
7. Gostaria de testar a estratégia de opções Iron Condor. É possível com Oscreener?
No momento, Backtesting Iron Condor como uma única estratégia não é possível. No entanto, você pode acompanhar cada perna (por exemplo: Bull Put Spread e Bear Call Spread) e combinar resultados. Isso deve dar-lhe mais flexibilidade com ajustes de cada perna de Iron Condor e comparação de resultados.
8. Não tenho entendimento suficiente sobre as opções. Existe um vídeo de demonstração onde eu posso ver como o backtester pode ser usado?
Opções de maior volatilidade implícita.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Barchart Inc. © 2018.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Esta página mostra opções de capital que têm a maior volatilidade implícita. A volatilidade implícita é um valor teórico que mede a volatilidade esperada do estoque subjacente durante o período da opção. É um fator importante a considerar ao entender como uma opção tem preço, pois pode ajudar os comerciantes a determinar se uma opção é razoavelmente avaliada, subvalorizada ou sobrevalorizada. De um modo geral, os comerciantes procuram comprar uma opção quando a volatilidade implícita é baixa e procurar vender uma opção (ou considerar uma estratégia de spread) quando a volatilidade implícita é alta.
A volatilidade implícita é determinada matematicamente usando os preços das opções atuais e o modelo de precificação da opção Black-Scholes. O número resultante ajuda os comerciantes a determinar se o prémio de uma opção é "justo" ou não. É também uma medida das previsões dos investidores sobre a volatilidade futura do estoque subjacente. A volatilidade implícita aumenta quando a demanda por uma opção aumenta e quando as expectativas do mercado para o estoque subjacente são positivas. Você verá prémios de opções de preço mais alto em opções com alta volatilidade. Por outro lado, a volatilidade implícita diminui com uma menor demanda e quando o estoque subjacente tem uma perspectiva negativa. Você verá prémios de opção de preço mais alto em opções com alta volatilidade e prémios mais baratos com baixa volatilidade.
Também deve notar-se que os anúncios de ganhos e comunicados de imprensa podem ter impacto na volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma forte queda na volatilidade implícita depois.
A página é ordenada inicialmente na sequência de volatilidade implícita descendente. Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas.
Para ser incluído, uma opção precisa ter um volume superior a 500 e um interesse aberto superior a 100.
A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.
As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.
Tabela de dados Expandir.
Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.
Rolagem horizontal em mesas largas.
Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.
O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.
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