Troca forense de reversão média

Uma introdução ao comércio de reversão média e os 4 maiores desafios.
Uma introdução ao comércio de reversão média e os 4 maiores desafios.
A negociação média de reversão é muitas vezes referida como negociação de contra-tendência ou de reversão, que descrevem, mais ou menos, o mesmo tipo de estilo de negociação. Um comerciante de reversão médio procura o preço que se afastou significativamente do seu preço médio (médio); O comerciante de reversão média procura tendências insustentáveis.
Embora a maioria das pessoas prefira a abordagem de tendência, nunca me sinto confortável com a mentalidade geral de negociação de tendências e comecei a procurar operações de reversão média muito cedo. Escusado será dizer que fiquei queimando algumas vezes no início, já que este estilo comercial não é adequado para iniciantes absolutos devido aos desafios emocionais e psicológicos que coloca no comerciante. No seguinte artigo, damos uma olhada no comércio de reversão médio, quais são os aspectos mais negligenciados e quais desafios enfrentar um comerciante de reversão médio.
Negociação de reversão média - uma breve introdução.
Como dito acima, um comerciante de reversão médio está procurando oportunidades onde o preço se afastou significativamente de seu preço médio (ou médio). Normalmente, o preço médio é calculado usando uma média móvel e aplicando-a aos gráficos. Por exemplo, o gráfico abaixo mostra o gráfico diário EUR / USD e uma média móvel suavizada em 50 períodos.
Como você pode ver, o preço freqüentemente se afasta da média móvel azul e depois encaixa de volta. Se isso parecer muito bom para ser verdade, é. Claro, esses gráficos de retrospectiva com os traders perfeitos só contam a metade da história.
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A captura de tela abaixo mostra o mesmo cronograma diário EUR / USD com a mesma média móvel. Mas desta vez, marquei todos os pullbacks que não o fizeram até a média móvel. E, é claro, se olharmos mais de perto, haveria muitas mais vezes quando o preço tentou uma reversão, mas falhou. Portanto, a negociação média de reversão é mais do que apenas uma negociação de volta para a média móvel e requer uma gestão de entrada muito rígida, abordagem de gerenciamento de risco e um caráter emocionalmente estável para evitar coisas como revenda ou negociação.
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Os 4 principais desafios do comércio médio de reversão.
No que se segue, examinamos os aspectos mais comumente ignorados que tornam a negociação média mais difícil do que parece à primeira vista.
# 1 Como você determina a média?
Embora isso pareça muito óbvio, a maioria dos comerciantes nunca pensa nas implicações que sua escolha da média móvel tem em suas negociações. Vamos dar uma olhada no gráfico EUR / USD acima. Desta vez, aplicamos duas médias móveis diferentes: a média móvel 100 suavizada (SMA) em vermelho e 50 SMA em azul. As diferenças podem parecer insignificantes, mas para um comerciante de reversão médio, escolher a média móvel correta é uma das decisões mais importantes e também é muito pessoal e individual. Estas são as principais diferenças entre os dois tipos de médias móveis:
Como você pode ver, isso não é crítico e não há certo ou errado quando se trata de escolher uma média móvel para sua negociação. Em vez disso, quero destacar o fato de que a escolha da média móvel tem amplas conseqüências em seu estilo de negociação e deve ser feita com base em preferências pessoais e estilos de personagem.
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# 2 Às vezes, o preço não reverte, mas a média móvel alcança o preço.
O segundo aspecto mais negligenciado e subestimado é que às vezes a inversão acontece muito devagar e, enquanto isso, a média móvel se aproxima do preço e, assim, reduz a recompensa: a proporção do comércio.
A captura de tela abaixo ilustra o ponto. Embora, à primeira vista, parece que a estratégia de reversão média funciona como um charme e um preço sempre retorna à média móvel, é importante entender que, às vezes, a média móvel alcança o preço mais rápido e pode reduzir a recompensa inicial: taxa de risco e, conseqüentemente, a expectativa de tal estratégia de negociação. Um comerciante então tem que decidir se ele deixa sua ordem de lucro inicial sem mudança ou se ele move seu lucro com a média móvel.
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# 3 Reversão média contra captura de uma faca caindo.
Escolher tops e fundos pode ser uma coisa muito perigosa a fazer na negociação e os comerciantes amadores, especialmente, muitas vezes se envolvem em tal comportamento comercial, porque eles subestimam o fato de que o preço pode manter tendências muito mais do que eles pensam. Durante períodos de tendências duradouras e fortes, a reversão da média comercial pode muitas vezes levar a riscos significativos de perda sem tomar precauções. A captura de tela abaixo mostra o gráfico atual EUR / USD diário e levou preço cerca de 300 dias de negociação para finalmente se encontrar novamente com a média móvel.
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Um comerciante de reversão médio não está aguardando com ordens pendentes em níveis predeterminados, como ficando na frente de um trem que se aproxima, mas espera até que o trem tenha chegado a um suporte e ofereça indícios de que vai para o outro lado.
# 4 Estabilidade emocional e disciplina.
Embora isso seja verdade para todos os tipos de negociação, é especialmente importante para comerciantes de reversão média. Pode levar muito tempo até ocorrer um sinal de negociação e muitas vezes você não verá todos os seus critérios de entrada, mas o preço ainda se volta para a média móvel. Ficar longe de saltar no final e não tentar perseguir um comércio é muito importante. Outras vezes, todos os seus critérios se alinham, mas o preço ainda continua em frente a você. Não cortar sua perda e adicionar a um perdedor é o que significa que os comerciantes de reversão costumam fazer porque acreditam que a reversão está atrasada.
Dica: os osciladores, como o STOCHASTIC, muitas vezes fornecem as implicações erradas para os comerciantes de reversão média. Os cenários de sobrecompra e sobrevenda são freqüentemente usados ​​como razões para entrar em negociações de contra-tendência, enquanto os preços de sobrecompra geralmente apenas sinalizam uma tendência muito forte - e não uma inversão em atraso.
Todos esses pontos destacam a complexidade e os desafios para o comércio de reversão médio e torna-se óbvio por que esse estilo pode não ser adequado para comerciantes amadores ou comerciantes que ainda estão lutando com o aspecto mental da negociação. No entanto, nem todos os comerciantes se sentem confortáveis ​​com uma estratégia de tendência seguinte; Portanto, é importante que você se audite para encontrar seu ajuste perfeito.
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The Mean Reversion Trader - Qual estilo Forex combina com você?
O comércio médio de reversão é construído em torno da idéia de que os preços altos e baixos são temporários e um preço tenderá a voltar para sua média ao longo do tempo.
Portanto, um comerciante de reversão médio estabelecerá uma média em que pensa que o preço reverterá, e os níveis negociarão quando o preço se desviar suficientemente. Isso é semelhante ao que os fabricantes de mercado fazem ao estabelecer um meio e estar pronto para comprar abaixo desse preço e vender acima dele.
Tradutor de reversão de média famosa:
Enquanto os mercados exibirem esse transtorno bipolar e passem de períodos de mania para períodos de depressão, a reversão média deve continuar a merecer o valor como estratégia de investimento.
O Connor e os Associados usaram esse mercado fazendo estilo de negociação para se tornar um dos maiores participantes nas trocas de opções dos EUA nos dez anos após sua fundação em 1977.
Sua experiência em preços de opções e gerenciamento de riscos levou a Swiss Bank Corporation a formar uma joint venture.
Tempo necessário para se tornar um dos maiores participantes nas trocas de opções dos EUA.
5 fatos sobre a negociação inversa média.
1) Análise Fundamental.
Os comerciantes de reversão média precisam ter uma sólida compreensão dos fundamentos econômicos, pois as taxas de câmbio podem divergir da média histórica por longos períodos devido a fatores como desequilíbrios comerciais prolongados, incerteza política, política econômica pobre e outros fatores macroeconômicos.
2) A Estratégia de Longo Prazo.
A estratégia de Reversão Média atende melhor ao comércio de longo prazo, pois há uma imagem mais clara de uma média em um período mais longo.
3) Observe os Riscos.
Um comerciante de reversão médio deve ter o cuidado de observar eventos potenciais que possam afetar negativamente o comércio cambial. Tais eventos têm o potencial de fazer com que a taxa de câmbio diverge da média por longos períodos e prejudique significativamente os níveis de capital.
O Arbitragem de Reversão Média é muitas vezes melhor implementado em taxas de câmbio cruzado, onde duas economias estão alinhadas de forma estreita, pois o desvio significativo da taxa da média pode rapidamente levar a um re-equilíbrio de recursos e um re-alinhamento de taxa de câmbio em relação à média.
Os indicadores técnicos podem ser uma adição útil ao comerciante de reversão médio para ajudá-los a identificar o ponto de viragem de uma tendência em que a taxa de câmbio se desviou significativamente da média histórica.
Negociação de reversão média no MahiFX.
Caracterize a natureza do movimento.
O primeiro passo é procurar qualquer notícia que possa estar recebendo preços.
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Você pode abrir os livros e ver gráficos mais detalhados da ação de preço em todos os pares e em diferentes horizontes. Observe que o gráfico de livros EUR / USD mostra períodos horários, enquanto o gráfico GBP / USD mostra períodos de 10 minutos.
Navegue até a seção de gráficos.
Um gráfico útil para a negociação média de reversão seria um com vários instrumentos comparando seus retornos ao longo de um período de amostra definido. O exemplo abaixo mostra o desempenho EUR / GBP, GBP / USD e EUR / USD nos últimos 9 meses.
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Forex de negociação média
O seguinte artigo é patrocinado pela Carta de Opções Dr. Stoxx.
Nos meus dois artigos anteriores sobre este assunto, detalhei como os comerciantes e os investidores usam um dos componentes mais comuns da análise técnica, a média móvel simples. Uma média móvel é uma média corrente do preço de fechamento de uma ação em x número de períodos de tempo. As duas médias mais usadas são as médias móveis de 50 dias e 200 dias. As médias móveis não são apenas usadas por técnicos de mercado especialmente treinados. Mesmo os analistas financeiros com o Harvard MBA referem-se às médias móveis de 50 dias e 200 dias com a freqüência que fazem com os índices P / E e as taxas de crescimento dos lucros.
Nos artigos anteriores, falei sobre como as médias móveis nos ajudam a obter uma boa "leitura" da tabela de preços de ações. Nós vimos como usar as médias móveis para determinar a tendência dominante de um estoque ou índice, bem como os pontos ideais para entrar ou sair dessa tendência. Hoje eu quero trazer a minha discussão sobre as médias móveis ao fim, falando sobre uma maneira mais de usar as médias móveis. Essa é, de fato, a estratégia de negociação técnica mais lucrativa que uso. Nesta estratégia, destacamos a ideia de que determinadas médias móveis - particularmente as "grandes", as médias de 50 dias e 200 dias - atuam como "ímãs" pelo preço de uma ação ou índice sempre que se afasta muito das médias.
O fenômeno que eu estou fazendo referência aqui tem um rótulo elegante. É chamado de "reversão média", e repete-se tão freqüentemente nos mercados financeiros que estudá-lo e aprender a lucrar com isso tornou-se uma espécie de indústria artesanal. Algumas das maiores mentes financeiras do mundo, incluindo professores da Ivy League e economistas do Federal Reserve Bank, publicaram artigos revisados ​​por pares sobre o assunto.
A idéia por trás da reversão média, em poucas palavras, é esta: uma média móvel do preço da ação representa a acumulação de sabedoria sobre o valor justo de mercado das ações de uma determinada empresa (e, portanto, da própria empresa), enquanto a flutuação do dia a dia no preço das ações é mais um reflexo dos caprichos sempre em mudança do sentimento do mercado. Assim, sempre que esse sentimento impulsiona o preço da ação muito longe de sua média, a eficiência das forças de mercado sendo o que são, o preço da ação é obrigado a voltar a ser médio em curto prazo.
Determinando exatamente quando o preço foi esticado muito longe de sua média, e até que ponto de volta ao meio que ele viajará quando ele reverter, é mais arte do que ciência. Mas existe uma ferramenta que pode nos ajudar muito com essa determinação. Usando o desempenho do preço passado em X numero de intervalos de tempo, esta ferramenta mede o desvio padrão de uma média móvel e tira bandas no gráfico, ambos acima da média abaixo, que mostram os limites superior e inferior desse desvio. Espera-se que o preço permaneça contido dentro dessas bandas no futuro. Esta seria uma ação de preço "normal". Qualquer movimento acima ou abaixo das bandas, portanto, sinaliza um movimento "anormal" além do desvio padrão, daí uma sobreexpressão que provavelmente reverterá para a média.
A ferramenta que eu falo aqui, é claro, é Bollinger Bands, desenvolvido pelo técnico de mercado, John Bollinger, na década de 1980. Usei essas bandas há anos e posso dizer que, como a maioria dos indicadores técnicos, eles funcionam bem quando trabalham! Mas quando as Bandas Bollinger não estão funcionando bem, sua negociação com base nelas pode ficar horrivelmente errada. Ainda assim, quando acoplamos as Bandas com perdas para minimizar os danos, eles são a melhor ferramenta que temos para determinar regiões de extremos de preços onde um estoque ou índice provavelmente se estenderá e voltará para a média.
Deixe-me mostrar alguns exemplos. No gráfico abaixo, você verá as ações da EBAY, Inc. (Nasdaq: EBAY) com a média móvel de 200 dias sobreposta, juntamente com as Bandas Bollinger superiores e inferiores, definidas em 1,5 desvios padrão, longe da média. Você pode ver como nos últimos 9 meses, sempre que o preço viajou para fora de qualquer banda, era apenas uma questão de tempo antes de se recuperar da outra direção.
Eu usei um desvio padrão de apenas 1,5 na média móvel de 200 dias no gráfico acima, porque leva um movimento significativo para ficar longe dessa média móvel de longo prazo. Quando encurtamos nosso tempo até a média de 50 dias, no entanto, precisamos aumentar nosso desvio de 1,5 para 2,0 para reduzir o ruído dos sinais falsos.
Aqui está um gráfico da Amazon, Inc. (Nasdaq: AMZN) durante um tempo bastante ineficiente e tumultuado na história recente do estoque. Eu aqui superpôs a média móvel de 50 dias com bandas ajustadas em 2.0 desvios padrão longe da média. Você pode ver um maior número de sinais em comparação com o gráfico acima, e também que alguns sinais teriam sido mais lucrativos do que outros.
À medida que você trabalha com Bollinger Bands, você quer refinar seu sistema de negociação. Você não pode simplesmente comprar cada mergulho abaixo da faixa mais baixa e vender curto cada reunião acima da banda superior. À medida que você experimenta, sugiro integrar algumas das seguintes sugestões no seu sistema comercial:
Pegue apenas sinais de compra em áreas de suporte de preços e venda sinais em áreas de resistência de preços Não troque movimentos menores além das Bandas, mas apenas aqueles que excedem as Bandas por uma determinada porcentagem (você pode usar o Indicador de B Bollinger de% B para esta determinação ) Tente entrar somente quando o preço fecha fora das Bandas em um dia e fecha-se dentro das Bandas no próximo dia. Apenas faça negociações quando Bandas estiverem largas e evitem trocas quando as Bandas estiverem apertadas.
A teoria da reversão média é um fenômeno bem atestado que, quando bem aprendido e negociado corretamente, pode ser uma abordagem muito lucrativa para os mercados. Se você está procurando mais recursos neste sistema comercial, você pode querer experimentar o Manual de Negociação de Reversão Média que eu ofereço no meu site, DrStox. Você também pode olhar para o meu livro, Market Neutral Trading, onde eu explico inteiramente como uso este sistema comercial. Mas certamente a fonte original é sempre um bom lugar para começar também: Bollinger em Bollinger Bands, a "Bíblia" das Bandas!
Conteúdo gratuito recente do Dr. Thomas Carr.
$ MDCA - Comprar The Breakout? Sim! & mdash; 24/07/17 Comprar MOMO agora antes do Bounce & mdash; 7/05/17 A CONN pode seguir em frente? & mdash; 23/06/17 Pode o Rally em $ CVNA continuar? & mdash; 20/06/17 Spicy $ SAUC a Great Buy Here & mdash; 23/05/17.
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Idéias simples para uma estratégia de reversão média com bons resultados.
Um leitor me enviou algumas regras de negociação que ele recebeu de um boletim de notícias da Nick Radge. Ele queria saber se essas regras realmente faziam, assim como publicadas na newsletter. Eles pareciam muito simples de produzir bons resultados. A estratégia como apresentada foi longa e curta e foi na margem, mas ele queria saber como isso fazia o tempo só desde que ele não era curto. Depois de entrar em contato com Nick Radge no The Chartist, confirmei com ele que estava certo publicar essas regras.
As Regras Originais.
Testado de 1/1/1995 a 31/05/2018. Máximo de 20 posições em 10% do capital próprio cada. Isso significa que a estratégia pode ser investida em 200%. Raramente obteve 200% investidos de acordo com Nick Radge.
Reduzir a média móvel de mais de 100 dias. Feche menos do que a média móvel de 5 dias 3 mínimos baixos. (Não é mais baixo, falei este erro na primeira vez que escrevi o código) Membro do Russell 1000.
Defina um limite de compra para o próximo dia, se o preço cair outra .5 vezes a faixa média real de 10 dias.
O fechamento é maior do que o dia anterior fechar Vender no próximo aberto.
Comentários sobre as Regras.
Não há regras extravagantes aqui. É uma estratégia padrão de reversão média. Às vezes, a estratégia produzirá mais sinais do que os slots abertos. Para negociar isso, é preciso estar assistindo os mercados durante o dia e tomar os sinais como eles acontecem. Isso não é realista para a maioria das pessoas, uma vez que não são comerciantes em tempo integral sentados na frente de seus computadores. Pode-se automatizar isso, mas essa não é uma tarefa simples.
Você pode ter tomado uma pausa na regra de saída muito simples de 'up up'. Essa regra traz memórias enquanto eu trabalhava para a Connors Research. A primeira vez que ouvi sobre esta regra e testei. Eu pensei que não havia como essa regra pudesse funcionar. Achei que isso iria destruir uma estratégia perfeitamente boa. Fiquei maravilhado por ter funcionado e produzido bons resultados. É por isso que digo que alguém deve testar idéias antes de jogá-las fora. Você nunca sabe o que funcionará.
As Regras Testadas.
Eu fiz as seguintes alterações nas regras originais.
Testado de 1/1/2004 a 30/06/2018 Permite um máximo de 10 posições a 10% cada. Sem margem. Adicionado regras de liquidez de: média móvel de 21 dias de volume-dólar acima de US $ 10 milhões Preço como comércio superior a 1.
Quando há mais sinais do que posições abertas, o código escolheria aleatoriamente quais ações entrar. Eu então corri 500 execuções para cada teste.
Resultados Russell 1000.
O CAR médio do 500 Monte Carlo é de 22,35% com um DD máximo de 21,02%. Surpreendentemente bons resultados de regras tão simples. O desvio padrão para CAR e MDD é muito menor do que o esperado.
S & amp; P 500 Resultados.
Os resultados não são tão bons quanto o uso do Russell 1000, mas ainda é bom. Provavelmente por causa do universo menor que leva a uma menor exposição.
Russell 3000 Resultados.
Ter um universo maior, nos dá mais exposição que dá maior CAR.
Planilha.
Se você estiver interessado em uma planilha dos dados usados ​​para gerar essas tabelas, insira suas informações abaixo e envio-lhe um link para a planilha. A planilha inclui os dados completos de execução de Monte Carlo. Na planilha são detalhes sobre como obter o código AmiBroker que usei para esta publicação.
Pensamentos finais.
O que eu gosto dessa estratégia é o quão simples é, mas produz bons resultados. Apenas 3 regras de configuração. Uma regra de saída realmente simples que alguém pensaria não funcionaria. O maior problema com a estratégia é que a maioria das pessoas não pode trocá-lo porque exige estar na frente do mercado durante todo o dia. Em uma publicação futura, analisaremos as mudanças nas regras para torná-la mais comercializável para a pessoa comum.
Plataforma Backtesting usada: AmiBroker. Provedor de dados: Norgate Data.
Adicionado em 20/8/2018: no tópico do comentário abaixo, algumas pessoas questionaram os resultados. Eu tinha um pesquisador amigo do meu código até as regras, conforme indicado nesta publicação. Seus resultados correspondem exatamente aos meus. Isso me dá total confiança de que os resultados estão corretos.
Good Quant Trading,
Preencha gratuitamente uma planilha eletrônica:
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Adorei seu trabalho em TradingMarkets. É por causa de vocês que eu comecei a procurar estratégias de reversão média para ações.
Com a questão de muitos sinais e assistindo a tela, Interactive Brokers possui uma facilidade de Basket Trader que permite que um comerciante entre em muitos pedidos de mercado. Assim, ele / ela não precisaria se sentar na frente da tela o dia todo, pois o IB enviará automaticamente o pedido quando a condição de preço for atendida. A posição máxima que pode ser aberta durante o dia dependerá da permissão de financiamento que o comerciante tenha.
Uma pergunta rápida se você não se importar. Estou usando o Amibroker também para executar a simulação de Monte Carlo. No entanto, não consigo produzir as estatísticas ANA dos retornos (média, min, max, mediana) da Amibroker. Isso é um backtester personalizado? Ou você correu manualmente para cada ano?
Obrigado pela sua resposta.
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Estou muito familiarizado com os pedidos de cesta. A questão é se alguém tem uma conta de margem, mas não quer na margem, como fazer isso?
Eu usei o CBT para produzir o retorno anual para cada execução. Então eu peguei todas as corridas coladas em Excel. A partir daí, gerei as estatísticas.
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Estou surpreso que esta estratégia tenha retorno positivo mesmo em 2008.
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2008 tende a ser um bom ano para estratégias de reversão média.
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Eu concordei com César, 2008 foi um ano fantástico para uma reversão média.
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Obrigado pelo excelente trabalho!
Atualmente, estou seguindo outra das estratégias de Nick Radge # do seu livro Unholy Grails. Esta é uma estratégia de breakout / trendfollowing. Eu acho que complementar isso com uma estratégia de reversão média seria uma boa idéia.
O que você está descrevendo aqui parece ser tentadoramente bom. Presumo que você não inclua a comissão / derrapagem nos testes? Se você está negociando na Austrália, este é um problema, infelizmente.
Se eu entendo corretamente, você entraria suas ordens EOD, então não há realmente nenhuma razão para monitorar o mercado durante o dia, ou estou faltando alguma coisa?
Mantenha o bom trabalho!
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Sim, eu incluo $ .01 / share para comissão / derrapagem. Veja as minhas perguntas freqüentes, alvarezquanttrading / faq /, para obter mais detalhes sobre como faço meus testes. A questão é que você pode ter 40 ações que configuraram a noite anterior e você não sabe o que irá desencadear. Em 30 desses gatilhos, você só quer entrar nos primeiros 10 que o fazem.
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Algumas perguntas simples:
1) E quanto ao volume de negócios da estratégia? Você usa algum custo e derrapagem?
2) O viés de sobrevivência pode ter um impacto muito grande no desempenho, provavelmente mais do que podemos imaginar. Você considera isso?
3) Qual software você usa para backtest?
4) você conhece uma solução (software + provedor de dados) que fez backtesting simples com ações descartadas (eliminar viés de sobrevivência)?
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Veja as minhas perguntas freqüentes, alvarezquanttrading / faq /, para obter mais detalhes sobre como faço meus testes. Isso responde todas as suas perguntas e depois algumas.
1 & # 8211; O volume de negócios é alto devido à saída rápida. Eu uso $ .01 / share para comissão / derrapagem.
2 & # 8211; Sem viés de sobrevivência desde que os meus dados retiraram ações.
3 & # 8211; Eu uso AmiBroker.
4 & # 8211; Eu uso AmiBroker e Premimum Data para meus testes.
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Os dados de exibição de PLs para NASDAQ-100 e S & amp; P 100. Tenho a impressão de que seu estudo envolve um viés de seleção, ou seja, você apenas mostra os bons resultados. Eu posso estar errado, mas é isso que minha análise diz.
Além disso, inclua dados de 31/05/2018 até onde o Russel 2000 sofreu muito.
Mais importante, este é um sistema simples, mas tem 6 parâmetros, então, do PoV de ajuste de curva, isso não é muito simples.
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Talvez em uma publicação de seguimento incluirei o SP100 & # 038; Dasdaq-100. Acho que eles não vão fazer também devido à falta de exposição. A execução de uma corrida de Monte Carlo leva tempo. Se eu fizer um acompanhamento, também incluirei o R2000.
Duas das regras são regras de liquidez que a regra original não possuía. Não é realista testar esses estoques de menor volume. O meu palpite é se eu remova estas regras, os resultados melhorariam porque essa foi minha experiência.
Eu discordo que essas regras constituem um ajuste de curva. Somente algumas regras, parâmetros simples e cada regra faz sentido. A questão com a qual uma estratégia passou de ser não ajustada em curva para ajustada à curva é que existe uma grande área cinza entre as quais as pessoas têm desentendimentos quando o ajuste da curva aconteceu. A parte boa é que se alguém pensa que o encaixe da curva aconteceu, pode-se ignorar a pesquisa e não o comércio.
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No período avaliado há cerca de 2.375 barras de bit, você tem 7.183 negócios para o Russell 1000. Divida que por 10 e multiplique pelo período médio de espera e você recebe 2.571 bares. Isso significa que muitas posições se sobrepõem e, mesmo que você abra 10 posições no momento em que você segura muitos mais abertos. É por isso que o seu CAR é exagerado. Se você ajustar isso e você adicionar uma derrapagem razoável, nem sequer faça isso perto de comprar e manter com dividendos reinvestidos. Seu CAR elevado é uma bandeira vermelha. Qualquer CAR acima de 15% é uma bandeira vermelha. Aparentemente, seus backtests baseiam-se no uso do capital aberto para comprar mais ações. Você não pode fazer isso na vida real. Você deve adicionar dinheiro à conta. Quando você faz isso e também conta corretamente para derrapagens, o método é um perdedor.
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Há 10,5 anos no teste com 252 bares por ano. Isso dá 2646 barras no teste não 2375. A retenção média é de 3,58 barras, mas é preciso entender como AmiBroker calcula o número de barras mantidas para uma posição. Se eu entrar em uma posição hoje na abertura e sair amanhã à tona, o AmiBroker calcula isso como uma barra de 2 barragens. Na realidade, é apenas 1 bar do tempo. Deve-se subtrair um do & # 8216; Avg Bards Held & # 8217; que AmiBroker oferece.
Se tomarmos (((7183 negociações) / (10 posições)) * (3,58-1 barras)) / (2646 barras totais em teste) * 100 = 70%, o que é muito próximo da & # 8216; Exposição% & # 8217; no relatório AmiBroker de 69,67%. Por esses cálculos, tudo é bom.
Por causa de suas preocupações, verifiquei o meu código novamente para ter certeza de que não estava inserindo mais de 10 posições ou usando margem. Estou sempre consciente de que posso (e eu faço) cometer erros. Depois de verificar o meu código, não vejo problemas.
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Na verdade, é mais complicado do que isso e o cálculo da exposição está errado porque você está fazendo um sistema de longo tempo e você deve procurar apenas em períodos em que as condições são atendidas. Dado que, o sistema provavelmente está ocupando muitas outras posições do que 10 em um determinado momento. Observe que a maioria dos retalhistas de varejo calcula o CAR com base no patrimônio inicial e inicial e não contabiliza a margem. A única maneira de resolver isso é que você forneça um relatório completo de comércio por comércio aqui para que todos possam estar convencidos de que você não está usando margem nos cálculos do seu CAR. Eu pensei que isso era o que estava incluído na planilha, mas eu só encontrei um link para comprar o código Amibroker por US $ 50. Se esse sistema fosse um verdadeiro vencedor, não tenho sentido vendê-lo por US $ 50, é o que a teoria do comportamento racional diz.
Não estou convencido de que seus resultados estejam corretos ou que seu código esteja correto. A única maneira de você me convencer é fornecer resultados completos ou código para que seus leitores possam reproduzi-los.
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Aqui está o código que me impede de ter investido mais de 100%.
Aqui está o código que me limita a não ter mais de 10 posições ou ter mais de 100% investido. A menos que AmiBroker, de repente quebrou, essas linhas devem me impedir de investir mais de 100%.
Se você ainda acredita que o código está errado, sugiro que você codifique a estratégia e publique seus resultados. Eu lhe dei as regras completas. Não escondo nada. Ainda pode haver um erro no código que não encontrei, mas neste momento deixo para você codificar e publicar resultados que contradigam meus resultados.
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Eu só estou tentando ajudar a ouvir, mas não será aceita nenhuma reversão do ônus da prova. Qual versão do AMI você usa?
Tente adicionar isso.
Repito novamente que o alto retorno deveria ter desencadeado imediatamente uma bandeira vermelha. Qualquer pessoa com experiência de backtesting de mais de 3 meses sabe disso.
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Estou fazendo isso. Aqui está essa linha de código.
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Por causa de suas preocupações contínuas e que eu quero certificar-me de que o código está correto (como já disse antes que seja possível que eu tenha um bug que não encontrei), perguntei um favor de alguém que conheço que é um pesquisador profissional com habilidades AmiBroker muito fortes, para programar a estratégia como as regras como dadas nesta publicação. Quando trabalhei para a Connors Research, a forma como verificamos uma estratégia foi dando as regras em inglês (como nesta publicação) a outra pesquisa para codificar. Comparamos os resultados.
Os resultados do pesquisador para esta estratégia correspondem à mina de forma idêntica. Neste ponto, considero a estratégia verificada e correta. A menos que você queira dizer que as regras mencionadas na publicação estão erradas.
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Gostaria de uma cópia da planilha. Obrigado.
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Além disso, no que diz respeito às regras. O fechamento abaixo do mês de 5 dias tem que acontecer primeiro e, em seguida, os 3 mínimos baixos depois disso? Ou os 3 mínimos mais baixos podem começar acima do MA e então o fechamento abaixo do MA 5 dias acontece no 3º dia?
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Para obter uma cópia da planilha. Preencha o formulário na parte inferior da postagem.
No dia da configuração, o fechamento está abaixo do MA5 e esse dia é pelo menos o terceiro dia em uma linha de 3 mínimos baixos.
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Em vez de negociar ações individuais, como seus resultados seriam diferentes para a negociação ETF SPY, Long, Short ou Money mkt, e somente no EOD? Obrigado por compartilhar seu trabalho. Saudações, Jim.
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Um teria que fazer grandes mudanças na estratégia por falta de trades, a exposição seria muito baixa e, portanto, baixa CAGR.
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Obrigado Cesar. Essa também era minha suspeita, & # 8230; que haveria muito poucos negócios se alguém negociasse SPY. Existe uma estratégia favorita (da sua, ou que você recomendou) para comercializar SPY apenas no EOD? Obrigado.
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Eu atualmente não troco os SPYs. Estou pesquisando uma possível estratégia comercial da SPY. Mas isso está nos estágios iniciais da investigação.
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Olá, que declaração da AFL você está usando para limitar as posições abertas para 10. Como alguém já apontou, parece que o sistema leva mais de 10 posições e excede o patrimônio líquido. Lembro-me de que a AFL tem um comando para limitar a abertura de novas posições para 10, mas eu não lembro de ter uma para limitar novas posições com base em já abertas. Como já observamos, o CAGR não é realista e isso pode ser devido à superestimação.
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Como mostrei, acredito que o código esteja correto. Para não dizer que ainda poderia estar errado. Verifiquei várias vezes. Por que você acha que o código está errado?
Aqui está o código que me limita a não ter mais de 10 posições ou ter mais de 100% investido. A menos que AmiBroker, de repente quebrou, essas linhas devem me impedir de investir mais de 100%.
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Mais uma linha de código.
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Obrigado pelo incrível e interessante site & amp; blog.
Com relação à saída deste sistema: & # 8220; Close é maior do que o dia anterior fechado & # 8221 ;, como você sai se esta condição nunca ocorre realmente? Ou seja, a saída exige um preço próximo maior que o preço de fechamento do dia anterior, então, e se o preço simplesmente continuasse caindo, por exemplo. Você não seguraria todo o caminho? Ou se o preço continuasse oscilando em um intervalo tal que essa condição nunca se tornasse realidade. O estoque pode ser mantido para sempre?
o que estou perdendo?
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Sim, em teoria, o estoque poderia fechar todos os dias até atingir zero. Em todos os meus testes, isso nunca aconteceu. Se o preço oscilar, então sairemos porque, para oscilar, o estoque deve fechar e depois sairemos. Eu concordo com você é uma saída estranha.
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Qual seria a versão inversa desta estratégia? (ou seja, quais são as entradas se você quisesse trocar?
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Primeiro, não testei a versão curta disso. As mudanças nas regras inversas são.
As mudanças de configuração seriam.
Trigger é anterior fechar + .5 * ATR10.
Vender primeiro em baixo.
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Cesar: & # 8221; Perguntei um favor de alguém que conheço que é um pesquisador profissional com habilidades muito fortes da AmiBroker, para programar a estratégia como as regras fornecidas nesta postagem. # 8221;
Eu acho interessante que essa pessoa tenha podido programar essa estratégia, gerar os resultados e testá-los em menos de meio dia. Originalmente, quando você deu as regras, a opção que eu dei não estava incluída. É o que você deu:
E este sugeri.
não estava incluído. Sua postagem que isso deve ser incluída tem um carimbo de data / hora pelo menos 3 horas após a minha publicação. Não vejo um motivo para omiti-lo, em primeiro lugar, porque trata exatamente dos problemas levantados.
Portanto, uma maneira para você provar que seus resultados estão corretos é postar um arquivo excel do resultado comércio-por-comércio Amibroker para o primeiro caso de Russell 1000. Eu não acho que você deveria ter alguma objeção a isso . Então a questão será resolvida de qualquer maneira. Você pode ter algo aqui, mas as probabilidades são contra você e você possivelmente tenha otimizado o sistema para caber dados passados ​​ou você tiver um erro que exagere CAGR. Se esse sistema funcionasse e realmente produz um CAGR alto, não faz sentido vender o código por US $ 50. Por favor, não me diga que você é um bom samaritano e que deseja tornar os visitantes do seu blog rico por US $ 50.
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O motivo da omissão é que eu perdi aquela linha de código quando copiei o que queria mostrar. Uma vez que você teve alguém codificá-lo, você pode verificar por si mesmo se os resultados estão corretos ou não. No que me diz respeito, esses resultados são corretos, como eu indiquei que eu tinha uma outra pessoa codificando-os e obter exatamente os mesmos resultados. Eu aprecio que você tenha manifestado suas preocupações de que o código estava errado, mas eu provei para mim que não há problemas. Só gastarei mais tempo e energia neste tópico, se alguém provar que os resultados estão errados.
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Essa estratégia é, de fato, uma estratégia intradiária, não inter-dia. Você pode ter muitos estoques que atendem aos critérios em determinado dia. Na vida real no entanto, você só compraria essas ações, que irão cair mais cedo. Tendo dados EOD que você realmente não conhece, qual deles você vai comprar. É por isso que você precisa usar o MonteCarlo.
Vamos supor, que em determinadas ações da Fay 5 atinjam os critérios e diminui em pelo menos 5%. Depois de alguns dias, 4 deles invertem (& # 8220; goog stocks & # 8221;) e um vai mais para baixo (& # 8220; estoque ruim e # 8221;). MonteCarlo assume que a distribuição de probabilidade é uniforme. Outras palavras, você vai comprar bons estoques em 4 casos e o mais ruim em 1 caso.
E se um estoque ruim quase sempre cair mais rápido que bom estoque? Isso significará que a distribuição da probabilidade não é uniforme. E os resultados dos testes não são confiáveis. Minha pergunta é: por que você pode assumir que o primeiro estoque que vai cair é um bom estoque. Como você sabe, que o estoque que primeiro vai diminuir para limitar em determinado dia não é & # 8220; estoque ruim e # 8221 ;. Estou fazendo a pergunta, porque criei uma estratégia de reversão semelhante, mas esta questão me preocupa.
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Eu fiz uma simulação Monte Carlo sobre esses resultados. Nós não sabemos quais ações acionam primeiro. Você está certo de que não sabemos se os estoques ruins tendem a desencadear primeiro ou não, portanto, a distribuição não é uniforme.
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Como o código parece para a seguinte regra de compra ?:
& # 8220; Defina um limite de ordem de compra para o próximo dia, se o preço cair outro .5 vezes o intervalo real médio de 10 dias. & # 8221;
Eu pergunto porque parece que toda vez que eu tentarei codificar uma ordem limite em Amibroker, eu recebo um resultado do Santo Graal!
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A razão pela qual você acaba com um sistema do Santo Graal é que pode haver 100 sinais e seu sistema como este, leva os que sinalizam. Na maioria dos negócios reais de pessoas, eles não estão sentados na frente do computador para ver quais desencadearam primeiro e, em seguida, inserindo esses. O caso mais provável é que alguém coloque ordens limitadas para as 10 primeiras ações classificadas. Mas isso pode ou não ser preenchido. Assim, você acaba com uma exposição muito menor e menor CAGR.
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Se você tiver muitos sinais em um dia. Em vez de colocar a primeira palavra 10, você pode colocar One-Cancel-All. Assim, você sempre comprará o estoque, esse primeiro dispara no limite. No entanto, você comprará um estoque máximo por dia, por outro lado, se você tiver 100 ações com sinal e, se você fizer pedidos para 10 deles, você não pode comprar nada.
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Além disso, obrigado por compartilhar este trabalho muito duro que você fez. Parece que nenhuma boa ação fica impune.
Obrigado pela excelente informação!
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Os resultados melhoram consideravelmente quando a exigência de que o preço esteja acima da média móvel de 100 dias seja removida.
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Obrigado. Eu enviei várias pessoas sobre sugestões sobre como melhorar a estratégia ou facilitar o comércio. Provavelmente vou fazer uma publicação sobre isso no futuro. Lembro-me de testar removendo a regra MA100.
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Bom trabalho, mas precisa de algumas verificações. Seria possível fornecer o relatório de resposta do Ami para o caso S & amp; P 500? Obrigado.
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Eu corri os dados conforme seus ajustes de volta a 1995 usando consertos históricos e excluídos para aliviar o viés de sobrevivência (isso também inclui alguns dados fora da amostra como seu teste começou em 2004). Então corri o mesmo removendo a média móvel de 100 dias conforme a sugestão de Howard # 8217: Resultados da seguinte forma (Original vs Ajustado):
CAGR: 26,6% vs 41,9%
# Trades: 7359 vs 10755.
maxDD: -14,6% vs -32,8%
Certamente, uma superação significativa, mas vem com maior desvantagem. Eu duvidamos muito do comerciante médio poderia lidar com uma redução de 32% e # 8211; independentemente da vantagem. Minha experiência sugere que qualquer coisa acima de 20% é uma luta.
FWIW, eu pessoalmente troco um sistema de reversão de média mais avançado e base do final do dia, o que significa que eu não preciso sentar na frente de uma tela. Pode ser feito.
Obrigado pelo write-up.
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Interessante ver esses resultados. Eu não gosto de executar o teste de volta no final dos anos 90, porque esses anos tendem a ter alguns resultados surpreendentes surpreendentes. Eu concordo que a maioria das pessoas não consegue lidar com as cobranças em 20%. Acho que até 10% são difíceis para muitas pessoas. Eu concordo que pode ser feito. Apenas requer alguma experiência na colocação de pedidos do usuário.
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Com base nas estatísticas da Nick, o aumento de desempenho de 15,3% está a um custo de 18,2% de aumento na redução. Portanto, eu pessoalmente não removeria o MAV de 100 dias.
Deixe uma resposta:
Eu sinto que estou faltando o ponto, mas se você começar seus testes em uma determinada data, por que você deve executar 500 testes separados? Isso porque o parâmetro aleatório leva resultados diferentes a cada vez?
Além disso, como você executa esses testes múltiplos usando o Amibroker?
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Eu uso essas duas linhas:
Deixe uma resposta:
[& # 8230;] Idéias simples para uma estratégia de reversão média com bons resultados pós gerou muitos comentários e e-mails sobre outras ideias para tentar. Esta publicação abrangerá três dos [& # 8230;]
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Eu também testei esta estratégia, posso confirmar os resultados acima. Parece que não existe um viés de sobreviver, pois há bons resultados em portfólios aleatórios também. Você pode aumentar o retorno ainda mais com um mesmo dia de saída ao fechar, embora essa regra torne ainda menos negociável manualmente. Esta estratégia precisa de execução automática de qualquer maneira & # 8230;
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Eu não consegui encontrar nenhuma informação em sua descrição nem nos comentários sobre a perda de parada inicial.
Qual valor você usou para isso?
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Não há perda de parada.
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Obrigado por todos esses materiais excelentes e interessantes. Eu sou bastante novo para Amibroker e eu só queria saber o que você quis dizer com "# lower20". (Não é mais baixo, falei este erro na primeira vez que escrevi o código) & # 8221 ;. Será que 3 LLV estão seguidos? É 3 LLV durante um determinado período? Se não estiver ao fim, então, em que?
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Em AmiBroker, o código seria & # 8220; L.
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Usando Mean Reverting Indicators.
Como trocar quando os mercados se movem muito longe.
Os indicadores podem ser extremamente úteis para os comerciantes que desejam assistência na identificação de oportunidades comerciais. Os indicadores de tendência seguintes, como a média móvel e a nuvem Ichimoku, são compreensivelmente os ambientes preferenciais e tendenciais, mas alguns comerciantes preferem uma abordagem diferente à negociação. A abordagem diferente é conhecida como reversão ou reversão média para a média, enquanto os preços de mercado são vistos como uma faixa de borracha em torno de uma linha central, de modo que, se a banda se move muito longe do núcleo, muitas vezes irá retroceder de forma agressiva.
Estes snapbacks para um preço apropriado têm seu tempo e lugar como todos os indicadores. No entanto, é importante que você saiba quando estes devem ser deixados fora dos gráficos. Vamos dar uma olhada em diferentes tipos de extremos no mercado que os comerciantes procuram encontrar para que eles possam entrar e esperar um snapback. Os três tipos que estaremos olhando são sobrecompra e sobrevoque, divergências de alta e alta, otimismo excessivo e pessimismo.
Sobrecompra / Oversold.
Quando os comerciantes se referem a sobrecompra ou a sobre-venda, eles estão freqüentemente se referindo a como um oscilador está se apresentando em um gráfico. Uma ferramenta de oscilador ajuda você a mostrar se um par de moedas específico continua a fechar perto da parte superior do intervalo de vários períodos ou perto da parte inferior do intervalo de vários períodos.
Um oscilador popular é o índice de força relativa criado por Welles Wilder. O Sr. Wilder observou que provavelmente poderia trocar apenas RSI e acabar por ser lucrativo, mas deixarei a habilidade de provar isso para aqueles que seguem sua análise.
Os osciladores mostrados abaixo do preço do gráfico e a linha que compõe o RSI viaja entre zero e 100. Níveis entre 70 e 100 são vistos como mercados agressivamente sobrecomprometidos, enquanto os níveis entre 32 zero são vistos como mercados agressivamente sobrevendido.
Como você pode imaginar, isso voa em face da tendência seguinte, porque ele está pedindo que você venda em uma disputa de alta e em uma disputa de baixa.
No entanto, o ponto positivo é quando uma tendência de queda limpa surgiu no mercado é sobrecompra de tal forma que a reabertura da tendência maior é a maior probabilidade de jogo. Dito de outra forma, ao negociar dessa maneira, você deveria estar procurando por extremos contra a tendência de se juntar à tendência, enquanto uma tendência de alta você se concentrando em sinais de sobrevenda para comprar na direção da tendência maior e uma tendência de baixa, você se concentrou em sinais de sobrecompra para venda na direção da tendência maior.
Bullish & amp; Divergência Baixa.
A divergência ocorre quando o preço e o momento não estão sincronizados. Tradutores experientes se referiram ao impulso como o único indicador líder. Momentum é derivado do campo da física explicando a força por trás de algo de emoção. Os comerciantes estão olhando para ver se o preço está se movendo mais alto em ímpeto mais fraco e mais fraco ou os preços se movem mais baixos após um período prolongado de ímpeto mais fraco e mais fraco para a possibilidade de uma oportunidade de reversão média.
Quando o impulso desacelera contra um movimento maior maior ou menor, a quebra posterior contra a tendência pode ser muito agressiva, e isso é o que os comerciantes procuram negociar. A frustração vem quando o momento se espalha por longos períodos de tempo sem uma pausa deixando os comerciantes se perguntando se há um movimento na mão.
Um exemplo vem do S & amp; P 500, onde o impulso tem diminuído, mas o preço continua a flertar dentro de alguns pontos percentuais de máximos históricos. Há muitos negociadores de reversão que procuram mercados como este para uma oportunidade de pegar esse primeiro movimento agressivo em direção a um nível ou preço médio.
Se a divergência é ou não alta ou baixa depende do que o mercado tem feito antes do impulso. A divergência alcista acontece quando o preço continua a se mover mais baixo após um período prolongado, mas o impulso, visto através de um oscilador como RSI, começa a se mover mais alto. Muitas vezes, é um sinal para os comerciantes que o movimento antigo é feito e um lançamento contra a tendência anterior está prestes a acontecer. Independentemente da diferença de alta ou baixa de mercado, os comerciantes devem continuar a esperar em torno de uma taxa de ganhos de 40% ou menos, com um forte risco de recompensar, porque essa abordagem luta com movimentos fortes e está no comerciante S e P 500, o que reconhecerá o conjunto não é tão difícil quanto o tempo de troca correta.
Conclusão.
Nós discutimos quais tipos de comerciantes parecem significar ferramentas de reversão e como até mesmo os comerciantes de tendência podem se beneficiar dessa abordagem. Osciladores como o RSI ajudam os comerciantes a decifrar níveis de sobrecompra ou sobrevenda, bem como divergências de alta e alta. Naturalmente, você provavelmente verá configurações que não funcionam, mas se o risco como ele é gerenciado e você continua a cortar perdas baixas, essas abordagens para os mercados podem ser muito úteis.